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주식53

IRP 안전자산 ETF 추천(+퇴직연금 DC형) IRP에서는 100% 주식형 ETF를 투자할 수 없습니다. 무조건 30% 안전자산을 편입해야 하는데요. 주식으로 포트폴리오를 100% 채우고 싶은 투자자에게 아쉬운 지점입니다. 그럼에도 불구하고 IRP 안전자산 30%를 성장성 있는 ETF에 투자하기 원한다면 아래 본문을 참고하십시오. 만약 IRP에 대해 잘 모르신다면 다음 링크 본문을 먼저 참고하기 바랍니다. 연금저축펀드, IRP 총정리 연금저축펀드, IRP 총정리(비교, 납입순서) 연금저축펀드나 IRP 계좌를 이용하면 148만 5천원의 세액공제를 받을 수 있습니다. 두 상품은 비슷하면서도 차이가 있는데요. 헷갈리기 쉬운 두 상품을 총정리해보겠습니다. 1. 개요 연금저축펀드 snowballman.tistory.com 1. 자산배분형(채권/달러/미국채혼합.. 2023. 9. 14.
포트폴리오 최적 리밸런싱 주기 많은 투자자들이 포트폴리오 리밸런싱 주기를 고민합니다. 포트폴리오 리밸런싱 주기에 따라 수익률에 영향이 있을까요? SCHD + QLD 8:2 포트폴리오를 백테스트 한 결과 수익률이 28%까지 차이가 났는데요. 세부적인 내용이 궁금하다면 하단 세부설명을 읽어보시길 바랍니다. 1. 요약 리밸런싱 주기별로 포트폴리오 수익률에 영향을 줍니다. 리밸런싱 주기가 길어질수록 포트폴리오 수익률은 좋아집니다. 리밸런싱 주기에 따른 MDD는 유의한 차이를 보이지 않습니다. 2. 최적 리밸런싱 주기 (1) 액셀 모델링 설계 4개 액셀 모델을 구성했습니다. 매월 10일에 포트폴리오를 리밸런싱 하는 모델 3, 6, 9, 12월 10일에 포트폴리오를 리밸런싱 하는 모델 6, 12월 10일에 포트폴리오를 리밸런싱 하는 모델 매년 .. 2023. 9. 8.
레버리지 ETF MDD 비교(QLD, SSO, TQQQ, UPRO) MDD는 고점 대비 저점이 얼마나 하락했는지를 말하는 지표입니다. 만약 고점 대비 하락폭이 크다면 투자자는 공포를 경험합니다. 과거 기록을 통해서 레버리지 ETF의 MDD를 계산한 결과를 공유합니다. 1. 요약 MDD가 큰 순서대로 나열하면 TQQQ > QLD > UPRO > SSO 순입니다. TQQQ 투자자는 약 -80% 손실, QLD 투자자는 -64% 손실, UPRO 투자자는 -64% 손실, SSO 투자자는 -46% 손실을 경험했을 것입니다. 본인의 성향에 맞는 투자자산을 고르는 게 중요합니다. 2. 레버리지 ETF MDD 비교 MDD QLD SSO TQQQ UPRO 평균 -62.02% -45.07% -78.49% -61.01% 중위값 -64.05% -46.77% -81.75% -63.96% 최빈값 .. 2023. 9. 7.
레버리지 ETF 수익률 비교(TQQQ, QLD, UPRO, SSO) 미국 지수 레버리지에는 나스닥 100을 추종하는 QLD, TQQQ, S&P500 지수를 추종하는 SSO, UPRO가 있습니다. 이 중 가장 좋은 수익률을 보였던 투자자산은 무엇일까요? 포스팅을 통해 결과를 확인할 수 있습니다. 1. 레버리지 ETF 개요 (1) 투자 진입시기별로 현재까지 보유했을 때 수익률 구분 QLD SSO TQQQ UPRO 평균 847.15% 324.52% 1668.57% 535.02% 표준편차 971.06% 337.93% 2309.97% 671.14% 중위값 515.41% 225.74% 696.99% 282.15% 최소값 -28.22% -20.45% -52.13% -38.20% 최대값 4150.64% 1387.63% 11057.89% 2994.19% 수익률에 평균과 표준편차는 표에서.. 2023. 9. 6.

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